t.me/knigoprovod Отправить другу/подруге по почте ссылку на эту страницуВариант этой страницы для печатиНапишите нам!Карта сайта!Помощь. Как совершить покупку…
московское время14.10.19 02:25:08
На обложку
Печёночная недостаточность при вирусном гепатите. — 2-е…авторы — Шувалова Е. П., Рахманова А. Г.
Динамика баланса массы ледников в связи с макроциркуляционными…авторы — Федоров В. М.
Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX векаавторы — Тишков В. А., Тумаркин Д. Д., ред.
б у к и н и с т и ч е с к и й   с а й т
Новинки«Лучшие»Доставка и ОплатаМой КнигоПроводЗаказ редких книгО сайте
Книжная Труба   поиск по словам из названия
ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО НОЯБРЯ
Авторский каталог
Каталог издательств
Каталог серий
Моя Корзина
Только цены
Рыбалка
Наука и Техника
Математика
Физика
Радиоэлектроника. Электротехника
Инженерное дело
Химия
Геология
Экология
Биология
Зоология
Ботаника
Медицина
Промышленность
Металлургия
Горное дело
Сельское хозяйство
Транспорт
Архитектура. Строительство
Военная мысль
История
Персоны
Археология
Археография
Восток
Политика
Геополитика
Экономика
Реклама. Маркетинг
Философия
Религия
Социология
Психология. Педагогика
Законодательство. Право
Филология. Словари
Этнология
ИТ-книги
O'REILLY
Дизайнеру
Дом, семья, быт
Детям!
Здоровье
Искусство. Культурология
Синематограф
Альбомы
Литературоведение
Театр
Музыка
КнигоВедение
Литературные памятники
Современные тексты
Худ. литература
NoN Fiction
Природа
Путешествия
Эзотерика
Пурга
Спорт

/Экономика

Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник — Фельдман А. Б.
Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник
Учебное издание
Фельдман А. Б.
год издания — 2003, кол-во страниц — 304, ISBN — 5-279-02531-3, тираж — 3000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7БЦ, масса книги — 520 гр., издательство — Финансы и статистика
цена: 600.00 рубПоложить эту книгу в корзину
Р е ц е н з е н т ы:
каф. мировой экономики и международных валютно-кредитных отношений Финансовой академии при Правительстве РФ
к-т эконом. наук, доцент Т. П. Исханова

Формат 70x100 1/16. Печать офсетная
ключевые слова — финанс, товарн, рынк, бирж, кредит, валют, производн, хедж, арбитраж, спекуляц, временных, регресс, тренд, опцион, фьючерс, форвард, своп, облигац, депозитар, торгов, платеж, процентн, риск, рыночн, блэк-шолз, black-scholes, биномиальн, маржирован

Содержатся решения актуальных теоретических задач, излагаются конкретные практические способы использования производных инструментов на финансовом и товарном рынках. Приводятся модели и схемы действий с производными инструментами. Материал основывается на зарубежной и отечественной теории, практике биржевых и внебиржевых торгов, сложившейся в мире, а также на опыте России.

Для преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений, магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Мировая экономика», а также профессионалов биржевых и внебиржевых рынков валюты, ценных бумаг и др.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие3
 
Г л а в а  1.  Объективные условия, формирующие производные
продукты-инструменты и их рынки. Сущность, понятие и определения
производных продуктов-инструментов5
 
1.1. Общее представление о финансовых и товарных
продуктах-инструментах, объединяемых понятием «производные»5
1.2. Объективные условия, формирующие производные финансовые
продукты-инструменты и их рынки8
1.3. Сущность, понятие и определения производных
продуктов-инструментов13
1.4. Функции производных31
1.5. Производные инструменты и бухгалтерский учёт39
1.6. Некоторые особенности российских правовых норм40
 
Г л а в а  2.  Объёмные и структурные характеристики рынков
производных финансовых инструментов46
 
Г л а в а  3.  Биржи производных инструментов60
 
Г л а в а  4.  Операции на рынках производных инструментов67
 
4.1. Хеджирование на рынках производных инструментов69
4.2. Арбитраж на рынках производных инструментов79
4.3. Спекуляция на рынках производных инструментов83
 
Г л а в а  5.  Математические модели для операций с производными
инструментами88
 
5.1. Анализ временных рядов, численные методы, математика
непрерывных процессов89
5.2. Регрессионный анализ93
5.3. Множественная корреляция и множественная регрессия96
5.4. Выявление трендов98
5.5. Вычисления в нестационарных рядах чисел99
5.6. Вычислительные модели (численные методы)101
5.7. Математические непрерывные процессы. Процесс Ито106
5.8. Конкретные математические формулы для операций с производными
инструментами106
 
Г л а в а  6.  Конструкции производных. Механизмы их существования
и развития111
 
Г л а в а  7.  Структура конкретных производных114
 
7.1. Опционы114
7.1.1. Внутренняя структура114
7.1.2. Обыкновенные и обращающиеся инструменты117
7.1.3. Классические и экзотические инструменты119
7.1.4. Обобщение характеристик опциона120
7.1.5. Опционные свидетельства121
7.2. Фьючерсы122
7.2.1. Действия с фьючерсами122
7.2.2. Стандартизация фьючерсов124
7.2.3. Фьючерс и форвард125
7.3. Свопы125
7.3.1. Структура свопов126
7.3.2. Процентные свопы127
7.3.3. Экзотические процентные свопы129
7.3.4. Валютные свопы130
7.3.5. Свопы с другими основаниями132
7.3.6. Свопы и защита от кредитных рисков133
7.4. Производные кэп, флоо133
7.5. Соглашение о будущей процентной ставке135
7.6. Неопределённые (промежуточные) производные135
7.6.1. Облигации катастроф136
7.6.2. Депозитарные расписки137
 
Г л а в а  8.  Стоимости (цены) производных138
 
8.1. Общие положения138
8.2. Стоимости, цены и ценообразование опционов139
8.2.1. Теория опционного ценообразования139
8.2.2. Внутренняя и внешняя стоимости опционов140
8.2.3. Формальные модели ценообразования и алгоритмы их
    реализации147
8.2.4. Аналитические показатели (измерители)154
8.2.5. Стоимости и цены экзотических опционов162
8.3. Опционные свидетельства172
8.4. Стоимости опционов на внебиржевом рынке173
8.5. Стоимости, цены и ценообразование фьючерсов174
8.5.1. Общие положения174
8.5.2. Исходная модель ценообразования на фьючерсы176
8.5.3. Стоимости и цены фьючерсов, основанных на акциях
    и индексах курсов акций177
8.5.4. Стоимости и цены фьючерсов, основанных на облигациях
    «к поставке»178
8.5.5. Стоимости и цены фьючерсов, основанных на обменных курсах
    валют180
8.5.6. Стоимости и цены процентных фьючерсов181
8.5.7. Стоимости и цены фьючерсов с базисом в виде товаров183
8.6. Способы защиты от неблагоприятных перемен коньюнктуры срочной
биржевой торговли184
8.6.1. Внутренние потоки платежей184
8.6.2. Биржевые позиции участников торговли185
8.6.3. Платежи, используемые при биржевых сделках186
8.7. Стоимости и цены свопов193
8.7.1. Стоимостная оценка процентных свопов193
8.7.2. Стоимостная оценка валютных свопов195
8.8. Стоимостная оценка инструментов кэп, флоо, своп-опцион195
8.9. Стоимость соглашения о будущей процентной ставке195
 
Г л а в а  9.  Технологии, реализующие конкретные механизмы.
Задачи для производных197
 
9.1. Производные и риски (рыночные, кредитные)197
9.2. Технологии для торговли опционами199
9.2.1. Технологии для торговли классическими опционами200
9.2.2. Элементные технологии для торговли опционами201
9.2.3. Комбинированные технологии для торговли опционами203
9.3. Технологии для торговли фьючерсами208
9.3.1. Технологии в операции хеджирования209
9.3.2. Технологии в операциях арбитража и спекуляции211
9.4. Технологии в сделках со свопами212
9.5. Технологии в сделках кэп и флоо212
 
Приложения214
 
Приложение 1. Родословная теории цен на опционы214
Приложение 2. Классификация традиционных (нормальных) и
экзотических опционов216
Приложение 3. Связь цен опционов колл и пут (Put-Call-Parität)217
Приложение 4. Схемы арбитражных и спекулятивных сделок в
действиях с опционами219
Приложение 5. Модель цены опционов Блэк-Шолза (Black-Scholes)226
Приложение 6. Стоимость опциона колл (в % к цене акции)230
Приложение 7. Коэффициенты хеджирования для опционов
колл (в % к цене акции)234
Приложение 8. Модель цены для опционов с базисом в виде
валютного курса (валютные опционы)239
Приложение 9. Модель цены для опционов с базисом в виде
фьючерса (фьючерсные опционы)241
Приложение 10. Биномиальная модель определения цены опционов243
Приложение 11. Формулы расчёта стоимости экзотических опционов250
Приложение 12. Дополнительные сведения для оценки фьючерсов253
Приложение 13. Практика решения задач маржирования256
Приложение 14. Графики, отображающие шансы-риски
(прибыли-убытки) в опционных стратегиях265
Приложение 15. Типические технологии в сделках со свопами273
Приложение 16. Примеры свопов для защиты от кредитного риска275
Приложение 17. Примеры расчётов при использовании производных в
задачах хеджирования процентных рисков276
Приложение 18. Технологии при использовании кэп (Cap) и флоо (Floor)279
 
Задания280
 
Выборочная директория информационных баз в Интернете283
 
Алфавитно-предметный указатель288
 
Литература290

Книги на ту же тему

  1. Макроэкономика. — 5-е изд., Абель Э., Бернанке Б., 2008
  2. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском, Галиц Л., 1998
  3. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. — 2-е изд., Винс Р., 2006
  4. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения, Оксендаль Б., 2003
  5. Технический анализ — новая наука, Демарк Т. Р., 1997
  6. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика, Мэрфи Д. Д., 2011

Напишите нам!© 1913—2013
КнигоПровод.Ru
Рейтинг@Mail.ru btd.kinetix.ru работаем на движке KINETIX :)
elapsed time 0.047 secработаем на движке KINETIX :)