t.me/knigoprovod Отправить другу/подруге по почте ссылку на эту страницуВариант этой страницы для печатиНапишите нам!Карта сайта!Помощь. Как совершить покупку…
московское время21.09.19 20:59:51
На обложку
Моделирование гидрологических процессовавторы — Коваленко В. В.
Французы: Размышления о судьбе народаавторы — Жискар д'Эстен В.
Д. В. Григорович — писатель и искусствоведавторы — Мещеряков В. П.
б у к и н и с т и ч е с к и й   с а й т
Новинки«Лучшие»Доставка и ОплатаМой КнигоПроводЗаказ редких книгО сайте
Книжная Труба   поиск по словам из названия
Авторский каталог
Каталог издательств
Каталог серий
Моя Корзина
Только цены
Рыбалка
Наука и Техника
Математика
Физика
Радиоэлектроника. Электротехника
Инженерное дело
Химия
Геология
Экология
Биология
Зоология
Ботаника
Медицина
Промышленность
Металлургия
Горное дело
Сельское хозяйство
Транспорт
Архитектура. Строительство
Военная мысль
История
Персоны
Археология
Археография
Восток
Политика
Геополитика
Экономика
Реклама. Маркетинг
Философия
Религия
Социология
Психология. Педагогика
Законодательство. Право
Филология. Словари
Этнология
ИТ-книги
O'REILLY
Дизайнеру
Дом, семья, быт
Детям!
Здоровье
Искусство. Культурология
Синематограф
Альбомы
Литературоведение
Театр
Музыка
КнигоВедение
Литературные памятники
Современные тексты
Худ. литература
NoN Fiction
Природа
Путешествия
Эзотерика
Пурга
Спорт

/Наука и Техника/Математика

Временные ряды. Обработка данных и теория — Бриллинджер Д. Р.
Временные ряды. Обработка данных и теория
Бриллинджер Д. Р.
год издания — 1980, кол-во страниц — 536, тираж — 9500, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 590 гр., издательство — Мир
цена: 499.00 рубПоложить эту книгу в корзину
Сохранность книги — хорошая

INTERNATIONAL SERIES
IN DECISION PROCESSES

TIME SERIES
DATA ANALYSIS AND THEORY

David R. Brillinger
The University of California, Berkeley

HOLT, RINEHART AND WINSTON, INC.
1975


Пер. с англ. А. В. Булинского и И. Г. Журбенко

Формат 60x90 1/16. Бумага газетная. Печать высокая
ключевые слова — временн, статист, эконометр, фурь, регресс, гармоническ, перемешиван, стохастич, кумулянт, фильтр, тренд, бпф, спектральн, периодограмм, доверительн, ковариац, мнк, наименьших, передаточн, ошибок, оценок, распределен, случайн

Монография посвящена изучению временных рядов, встречающихся в различных областях физики, механики, астрономии, техники, экономики, биологии, медицины. Основная ориентация книги — практическая: методы теоретического анализа иллюстрируются детально проработанными примерами, а результаты наглядно представлены на многочисленных графиках. Вместе с тем теоретический уровень изложения очень высок. Для более глубокого понимания выводов и выкладок приводится большое число упражнений.

Книга рассчитана на математиков и специалистов различных областей науки и техники. Она доступна аспирантам и студентам университетов.


Исходным материалом книги послужили лекции, прочитанные мною летом 1967 г. сотрудникам отдела 1215 Телефонной лаборатории Белла в Мюррей Хилл, Нью-Джерси. Рэм Гнанадесикан, работающий в этом отделе, посоветовал мне оформить записки лекций для печати. Во время моей работы в Лаборатории были подготовлены многие из приведённых в книге примеров; для расчётов применялась ЭВМ GE 645, снабжённая устройствами графического представления результатов.

Этот же курс был прочитан вновь, но в более элементарной и описательной манере в течение зимнего и весеннего семестров 1968 г. старшекурсникам Университета штата Калифорния в Беркли, специализирующимся в области статистики, а затем в весеннем семестре 1969 г. — студентам отделения статистики и эконометрики Лондонской экономической школы. Окончательный вариант рукописи был подготовлен к середине 1972 г. Хочется надеяться, что библиография почти полностью отражает работы, появившиеся до этого времени.

Мне кажется, что книга будет полезна и как учебник по анализу временных рядов для студентов старших курсов, и как справочник для научных работников, интересующихся частотным анализом временных рядов. Всюду, где возникает такая необходимость, приводятся точные определения и формулировки нужных условий. Благодаря такой форме представления материала читатель получает прочные основы для решения практических задач. Приведённые здесь результаты, как правило, не являются наиболее общими, однако имеют то преимущество, что все они по существу вытекают из одного важного условия перемешивания, которое вводится на раннем этапе изложения и связывает всю книгу.

Многие теоремы нашей книги содержат только утверждения об асимптотиках, так как более детальная информация попросту не известна. Это обстоятельство не должно отпугивать специалистов в прикладных областях математики. Теоремы такого рода приводятся в расчёте на то, что указанные в них асимптотические моменты и распределения могут служить разумным приближением к результатам, основанным на конечных выборках, которые представляют особый интерес. К сожалению, проверке точности асимптотических приближений посвящено очень мало исследований, однако несколько ссылок на такие работы даны.

Читатель обратит внимание на тот факт, что рассматриваемые здесь различные статистики являются простыми функциями дискретных преобразований Фурье, вычисленных по отрезкам наблюдений временных рядов. Может быть именно эта особенность точнее всего характеризует настоящую книгу. Предпочтение, отданное дискретному преобразованию Фурье, обусловлено его важными математическими и эмпирическими качествами. К тому же, благодаря работе Cooley, Tukey (1965), его можно быстро вычислять. Определения, методы, техника и статистики, обсуждаемые в этой книге, во многих случаях оказываются простыми обобщениями известной техники множественной регрессии и многомерного статистического анализа. Столь удачное положение дел указывает на большую проникающую способность методов, важных для статистики и анализа экспериментальных данных.

Вся книга разделена на два тома. Данный том в основном посвящён различным аспектам линейного анализа стационарных векторных временных рядов. Во втором томе, который ещё подготавливается к печати, освещаются вопросы нелинейного анализа и обобщаются результаты первого тома на стационарные векторные ряды, случайные поля и на векторные точечные процессы.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Д. Бриллинджер
Беркли, Калифорния
июнь 1974

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие5
 
1. Природа временных рядов и их частотный анализ7
 
1.1. Введение7
1.2. Основания для применения гармонического анализа13
1.3. Перемешивание15
1.4. Исторический обзор15
1.5. Применения частотного анализа17
1.6. Заключительные замечания19
1.7. Упражнения19
 
2. Основные понятия22
 
2.1. Введение22
2.2. Стохастические процессы23
2.3. Кумулянты25
2.4. Стационарность28
2.5. Спектр второго порядка29
2.6. Кумулянтные спектры порядка k32
2.7. Фильтры34
2.8. Инвариантные свойства кумулянтного спектра41
2.9. Примеры стационарных временных рядов42
2.10. Примеры кумулянтного спектра46
2.11. Функциональный и стохастический подходы к анализу временных
рядов49
2.12. Тренды52
2.13. Упражнения52
 
3. Аналитические свойства преобразования Фурье и комплексные матрицы57
 
3.1. Введение57
3.2. Ряд Фурье57
3.3. Множители, улучшающие сходимость60
3.4. Конечные преобразования Фурье и их свойства69
3.5. Быстрое преобразование Фурье73
3.6. Применения дискретного преобразования Фурье76
3.7. Комплексные матрицы и их экстремальные значения79
3.8. Функции от преобразования Фурье85
3.9. Спектральное представление при функциональном подходе к анализу
временных рядов90
3.10. Упражнения93
 
4. Стохастические свойства конечного преобразования Фурье98
 
4.1. Введение98
4.2. Комплексное нормальное распределение98
4.3. Стохастические свойства конечного преобразования Фурье101
4.4. Асимптотическое распределение конечного преобразования Фурье104
4.5. Оценки, имеющие место с вероятностью 1108
4.6. Представление Крамера111
4.7. Анализ главных компонент и его связь с представлением Крамера118
4.8. Упражнения121
 
5. Оценка спектра мощности128
 
5.1. Спектры мощности и их интерпретация128
5.2. Периодограмма132
5.3. Дальнейшее изучение периодограммы141
5.4. Сглаженная периодограмма144
5.5. Общий класс спектральных оценок155
5.6. Состоятельные оценки159
5.7. Доверительные интервалы165
5.8. Смещения и предварительная фильтрация168
5.9. Другие оценки спектра мощности175
5.10. Оценки спектральной меры и ковариационной функции180
5.11. Отступление от принятых предположений187
5.12. Использование анализа спектров мощности195
5.13. Упражнения197
 
6. Анализ инвариантных во времени линейных соотношений между
стохастическими и некоторыми детерминированными рядами202
 
6.1. Введение202
6.2. Метод наименьших квадратов и регрессионная теория204
6.3. Эвристическое построение оценок209
6.4. Вид асимптотического распределения210
6.5. Математические ожидания оценок передаточной функции и спектра
ошибок213
6.6. Асимптотические ковариации предложенных оценок217
6.7. Асимптотическая нормальность оценок220
6.8. Оценивание импульсной характеристики222
6.9. Доверительные области224
6.10. Рабочий пример226
6.11. Дальнейшие исследования237
6.12. Сравнение трёх оценок импульсной характеристики241
6.13. Использование предложенных методов243
6.14. Упражнения245
 
7. Оценки спектра второго порядка многомерных временных рядов250
 
7.1. Матрицы спектральной плотности и их интерпретация250
7.2. Периодограммы второго порядка253
7.3. Оценка матрицы спектральной плотности путём осреднения
периодограммы260
7.4. Состоятельные оценки матрицы спектральной плотности265
7.5. Построение доверительных границ271
7.6. Оценки родственных величин273
7.7. Дальнейшее развитие оценок спектра второго порядка280
7.8. Рабочий пример289
7.9. Изучение рядов, встречающихся в планировании эксперимента296
7.10. Упражнения300
 
8. Анализ линейных инвариантных во времени соотношений между двумя
многомерными стохастическими рядами307
 
8.1. Введение307
8.2. Результаты для многомерных случайных величин308
8.3. Определение оптимального линейного фильтра317
8.4. Эвристическая интерпретация параметров и построение оценок321
8.5. Предельное распределение оценок326
8.6. Класс состоятельных оценок329
8.7. Асимптотические моменты второго порядка рассмотренных оценок332
8.8. Асимптотическое распределение оценок336
8.9. Доверительные области для предложенных оценок337
8.10. Оценки коэффициентов фильтра341
8.11. Оценки отклонений, имеющие место с вероятностью 1346
8.12. Дальнейшее обсуждение346
8.13. Другие типы оценок349
8.14. Рабочий пример355
8.15. Применения материала настоящей главы355
8.16. Упражнения356
 
9. Главные компоненты в частотной области362
 
9.1. Введение262
9.2. Анализ главных компонент векторных величин364
9.3. Ряды главных компонент369
9.4. Построение оценок и их асимптотические свойства374
9.5. Дальнейшие свойства главных компонент379
9.6. Рабочий пример382
9.7. Упражнения391
 
10. Канонический анализ временных рядов395
 
10.1. Введение395
10.2. Канонический, анализ векторных случайных величин396
10.3. Ряды канонических переменных407
10.4. Построение оценок и их асимптотические свойства412
10.5. Дальнейшие свойства канонических переменных416
10.6. Упражнения419
 
Доказательства теорем421
 
К главе 2421
К главе 3427
К главе 4432
К главе 5444
К главе 6453
К главе 7466
К главе 8484
К главе 9492
К главе 10496
 
Список литературы500
 
Указатель обозначений530
 
Предметный указатель532

Книги на ту же тему

  1. Анализ временных рядов, Хеннан Э., 1964
  2. Статистический анализ временных рядов, Андерсон Т., 1976
  3. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для втузов. — 5-е изд., перераб. и доп., Гмурман В. Е., 1977
  4. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику, Арлей Н., Бух К. Р., 1951
  5. Этот случайный, случайный, случайный мир. — 2-е изд., Растригин Л. А., 1974
  6. Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации, Осипов Г. В., ред., 1968
  7. Биометрические методы: Статистическая обработка опытных данных в биологии, сельском хозяйстве и медицине, Урбах В. Ю., 1964
  8. Непараметрические коллективы решающих правил, Лапко В. А., 2002
  9. Основы прикладной статистики, Мелник М., 1983
  10. Асимптотические методы в математической статистике, Барндорф-Нильсен О., Кокс Д., 1999
  11. Регрессионный анализ в экспериментальной физике, Живописцев Ф. А., Иванов В. А., 1995
  12. Анализ данных и регрессия: В 2-х вып. (комплект из 2 книг), Мостеллер Ф., Тьюки Д., 1982
  13. Многоцелевой статистический анализ случайных сигналов, Домарацкий А. Н., Иванов Л. Н., Юрлов Ю. И., 1975
  14. Статистическое описание динамических систем с флуктуирующими параметрами, Кляцкин В. И., 1975
  15. Случайные поля и стохастические уравнения с частными производными, Розанов Ю. А., 1995
  16. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения, Оксендаль Б., 2003
  17. Теоретические основы статистической радиотехники. Книга вторая, Левин Б. Р., 1968
  18. Цифровые фильтры и их применение, Каппелини В., Константинидис А. Д., Эмилиани П., 1983
  19. Оптимальные фильтры и накопители импульсных сигналов. — 2-е изд., перераб. и доп., Лезин Ю. С., 1969
  20. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. — 7-е изд., испр., Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А., 2005
  21. Методы эконометрики: учебник, Айвазян С. А., 2010
  22. Введение в эконометрику, Доугерти К., 1999
  23. Математика финансовых обязательств, Мельников А. В., Волков С. Н., Нечаев М. Л., 2001
  24. Стохастическая финансовая математика (Труды математического института им. В. А. Стеклова, т. 237), Ширяев А. Н., ред., 2002
  25. Рынки производных финансовых инструментов, Буренин А. Н., 1996
  26. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник, Фельдман А. Б., 2003
  27. Финансовые кризисы на развивающихся рынках, Горюнова Н. П., Минакир П. А., 2006
  28. Ряды Фурье, Толстов Г. П., 1951
  29. Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня моря, Герман В. Х., Левиков С. П., 1988
  30. Динамика и прогноз крупномасштабных аномалий температуры поверхности океана (статистический подход), Питербарг Л. И., 1989

Напишите нам!© 1913—2013
КнигоПровод.Ru
Рейтинг@Mail.ru btd.kinetix.ru работаем на движке KINETIX :)
elapsed time 0.046 secработаем на движке KINETIX :)