t.me/knigoprovod Отправить другу/подруге по почте ссылку на эту страницуВариант этой страницы для печатиНапишите нам!Карта сайта!Помощь. Как совершить покупку…
московское время22.02.20 18:10:41
На обложку
Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарьавторы — Альбедиль М. Ф., Дубянский А. М., ред.
Устройство и эксплуатация автомобилей «Жигули» и «Москвич»:…авторы — Демиховский С. Ф., Мелкий В. А., Шестопалов К. С.
Рукописный девичий рассказавторы — Борисов С. Б., сост.
б у к и н и с т и ч е с к и й   с а й т
Новинки«Лучшие»Доставка и ОплатаМой КнигоПроводЗаказ редких книгО сайте
Книжная Труба   поиск по словам из названия
Авторский каталог
Каталог издательств
Каталог серий
Моя Корзина
Только цены
Рыбалка
Наука и Техника
Математика
Физика
Радиоэлектроника. Электротехника
Инженерное дело
Химия
Геология
Экология
Биология
Зоология
Ботаника
Медицина
Промышленность
Металлургия
Горное дело
Сельское хозяйство
Транспорт
Архитектура. Строительство
Военная мысль
История
Персоны
Археология
Археография
Восток
Политика
Геополитика
Экономика
Реклама. Маркетинг
Философия
Религия
Социология
Психология. Педагогика
Законодательство. Право
Филология. Словари
Этнология
ИТ-книги
O'REILLY
Дизайнеру
Дом, семья, быт
Детям!
Здоровье
Искусство. Культурология
Синематограф
Альбомы
Литературоведение
Театр
Музыка
КнигоВедение
Литературные памятники
Современные тексты
Худ. литература
NoN Fiction
Природа
Путешествия
Эзотерика
Пурга
Спорт

/Экономика

Введение в эконометрику — Доугерти К.
Введение в эконометрику
Учебное издание
Доугерти К.
год издания — 1999, кол-во страниц — 402, ISBN — 5-86225-458-7, 0-19-504346-4, тираж — 5000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 680 гр., издательство — ИНФРА-М
серия — Университетский учебник
КНИГА СНЯТА С ПРОДАЖИ
Сохранность книги — очень хорошая

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS
Christopher Dougherty

OXFORD UNIVERSITY PRESS
1992


Пер. с англ. Е. Н. Лукаш, О. Ю. Шибалкин, О. О. Замков

Р е ц е н з е н т ы:
декан ф-та «Статистика», зав. каф. математической статистики и экономики МЭСИ, д-р экон. наук, проф. В. С. Мхитарян
зам. директора ЦЭМИ РАН, д-р ф.-м. наук, проф. С. А. Айвазян

Формат 70x100 1/16. Печать офсетная
ключевые слова — эконометр, экономист, ковариац, корреляц, выборочн, регресс, оценк, монте-карл, случайн, вероятност, статистик, несмещён, марков, доверительн, оцениван, бокса-кокс, мультиколлинеарн, гетероскедастичн, дарбина-уотсон, стохастич, мнк

Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всём мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и учёному, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надёжного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе.

Популярный учебник по эконометрике издаётся в России впервые. Актуальность его появления на российском книжном рынке связана с острым дефицитом книг по эконометрике. Книгу отличает доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень освещения основных современных идей и методов эконометрики.

Книга может быть рекомендована в качестве базового учебника для студентов экономических специальностей, изучающих курс эконометрики. Её можно также рекомендовать для самостоятельного ознакомления с этой дисциплиной. Работа может оказаться весьма полезной и при решении широкого круга прикладных проблем, с которыми читатель сталкивается в практической работе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обзор: Случайные переменные и теория выборок3
 
1. Ковариация, дисперсия и корреляция34
 
1.1. Выборочная ковариация34
1.2. Несколько основных правил расчёта ковариации38
1.3. Альтернативное выражение для выборочной ковариации42
1.4. Теоретическая ковариация43
1.5. Выборочная дисперсия44
1.6. Правила расчёта дисперсии45
1.7. Теоретическая дисперсия выборочного среднего47
1.8. Коэффициент корреляции47
1.9. Почему ковариация не является хорошей мерой связи?50
1.10. Коэффициент частной корреляции52
 
2. Парный регрессионный анализ53
 
2.1. Модель парной линейной регрессии53
2.2. Регрессия по методу наименьших квадратов55
2.3. Регрессия по методу наименьших квадратов: два примера58
2.4. Детальное рассмотрение остатков61
2.5. Регрессия по методу наименьших квадратов с одной
независимой переменной62
2.6. Интерпретация уравнения регрессии64
2.7. Качество оценки: коэффициент R269
 
3. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез73
 
3.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии73
3.2. Эксперимент по методу Монте-Карло74
3.3. Предположения о случайном члене79
3.4. Несмещённость коэффициентов регрессии82
3.5. Точность коэффициентов регрессии83
3.6. Теорема Гаусса-Маркова87
3.7. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии89
3.8. Доверительные интервалы102
3.9. Односторонние t-тесты104
3.10. F-тест на качество оценивания109
3.11. Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе111
 
4. Преобразования переменных115
 
4.1. Базисная процедура115
4.2. Логарифмические преобразования119
4.3. Случайный член125
4.4. Нелинейная регрессия126
4.5. Выбор функции: тесты Бокса-Кокса129
Приложение 4.1132
 
5. Множественный регрессионный анализ134
 
5.1. Иллюстрация: модель с двумя независимыми переменными134
5.2. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии137
5.3. Множественная регрессия в нелинейных моделях141
5.4. Свойства коэффициентов множественной регрессии146
5.5. Мультиколлинеарность155
5.6. Качество оценивания: коэффициент R2159
 
6. Спецификация переменных в уравнениях регрессии:
предварительное рассмотрение165
 
6.1. Моделирование165
6.2. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена166
6.3. Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена177
6.4. Замещающие переменные182
6.5. Проверка линейного ограничения188
6.6. Как извлечь максимум информации из анализа остатков193
6.7. Лаговые переменные196
 
7. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена200
 
7.1. Ещё раз об условиях Гаусса-Маркова200
7.2. Гетероскедастичность и её последствия201
7.3. Обнаружение гетероскедастичности204
7.4. Что можно сделать в случае гетероскедастичности?210
7.5. Автокорреляция и связанные с ней факторы217
7.6. Обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий Дарбина-Уотсона219
7.7. Что можно сделать в отношении автокорреляции?222
7.8. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной227
7.9. Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели229
Приложение 7.1234
Приложение 7.2237
Приложение 7.3240
Приложение 7.4241
 
8. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения243
 
8.1. Стохастические объясняющие переменные243
8.2. Последствия ошибок измерения247
8.3. Критика М. Фридменом стандартной функции потребления253
8.4. Инструментальные переменные259
 
9. Фиктивные переменные262
 
9.1. Иллюстрация использования фиктивной переменной262
9.2. Общий случай270
9.3. Множественные совокупности фиктивных переменных277
9.4. Фиктивные переменные для коэффициента наклона280
9.5. Тест Чоу282
Приложение 9.1285
 
10. Моделирование динамических процессов288
 
10.1. Введение288
10.2. Распределение Койка289
10.3. Частичная корректировка291
10.4. Адаптивные ожидания295
10.5. Гипотеза Фридмена о постоянном доходе298
10.6. Полиномиально распределённые лаги Алмон303
10.7. Рациональные ожидания306
10.8. Предсказание309
10.9. Тесты на устойчивость315
Приложение 10.1319
 
11. Оценивание систем одновременных уравнений322
 
11.1. Смещение при оценке одновременных уравнений322
11.2. Структурная и приведённая формы уравнений325
11.3. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)327
11.4. Инструментальные переменные (ИП)330
11.5. Неидентифицируемость332
11.6. Сверхидентифицированностъ336
11.7. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)337
11.8. Условие размерности для идентификации340
11.9. Идентификация относительно стабильных зависимостей345
Приложение 11.1348
 
12. Что дальше?350
 
12.1. Метод максимального правдоподобия (ММП)350
12.2. Спецификация модели354
12.3. Послесловие к функциям спроса363
 
Приложение А. Статистические таблицы366
Приложение Б. Набор данных374
Библиография384
Именной указатель387
Предметный указатель389

Книги на ту же тему

  1. Статистические методы эконометрии. Выпуск 1, Маленво Э., 1975
  2. Методы эконометрики: учебник, Айвазян С. А., 2010
  3. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. — 7-е изд., испр., Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А., 2005
  4. Макроэкономика. — 5-е изд., Абель Э., Бернанке Б., 2008
  5. Математическое моделирование экономических процессов и систем. — 2-е изд., стереотип., Волгина О. А., Голодная Н. Ю., Одияко Н. Н., Шуман Г. И., 2012
  6. Экономико-математические методы. Вып. III: Экономико-математические модели народного хозяйства, 1966
  7. Многомерные статистические методы: Для экономистов и менеджеров, Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И., 2000
  8. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. — 4-е изд., перераб., Тюрин Ю. Н., Макаров А. А., 2008
  9. Основы прикладной статистики, Мелник М., 1983
  10. Задачи по математической статистике, Чибисов Д. М., Пагурова В. И., 1990
  11. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учебное пособие, Орлова И. В., Половников В. А., 2007
  12. Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации, Осипов Г. В., ред., 1968
  13. Анализ таблиц сопряжённости, Аптон Г., 1982
  14. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экономических вузов, Шеремет А. Д., ред., 1979

Напишите нам!© 1913—2013
КнигоПровод.Ru
Рейтинг@Mail.ru btd.kinetix.ru работаем на движке KINETIX :)
elapsed time 0.027 secработаем на движке KINETIX :)