t.me/knigoprovod Отправить другу/подруге по почте ссылку на эту страницуВариант этой страницы для печатиНапишите нам!Карта сайта!Помощь. Как совершить покупку…
московское время22.09.19 04:45:05
На обложку
Актуальные проблемы водообеспеченияавторы — Раткович Д. Я.
Численные методы для научных работников и инженеров. — 2-е…авторы — Хемминг Р. В.
Евгений Львович Немировский: Страницы воспоминаний. АвтобиобиблиографияЕвгений Львович Немировский: Страницы воспоминаний. Автобиобиблиография
б у к и н и с т и ч е с к и й   с а й т
Новинки«Лучшие»Доставка и ОплатаМой КнигоПроводЗаказ редких книгО сайте
Книжная Труба   поиск по словам из названия
Авторский каталог
Каталог издательств
Каталог серий
Моя Корзина
Только цены
Рыбалка
Наука и Техника
Математика
Физика
Радиоэлектроника. Электротехника
Инженерное дело
Химия
Геология
Экология
Биология
Зоология
Ботаника
Медицина
Промышленность
Металлургия
Горное дело
Сельское хозяйство
Транспорт
Архитектура. Строительство
Военная мысль
История
Персоны
Археология
Археография
Восток
Политика
Геополитика
Экономика
Реклама. Маркетинг
Философия
Религия
Социология
Психология. Педагогика
Законодательство. Право
Филология. Словари
Этнология
ИТ-книги
O'REILLY
Дизайнеру
Дом, семья, быт
Детям!
Здоровье
Искусство. Культурология
Синематограф
Альбомы
Литературоведение
Театр
Музыка
КнигоВедение
Литературные памятники
Современные тексты
Худ. литература
NoN Fiction
Природа
Путешествия
Эзотерика
Пурга
Спорт

/Наука и Техника/Математика

Стохастическое оптимальное управление: случай дискретного времени — Бертсекас Д., Шрив С.
Стохастическое оптимальное управление: случай дискретного времени
Бертсекас Д., Шрив С.
год издания — 1985, кол-во страниц — 280, тираж — 3600, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 400 гр., издательство — Физматлит
КНИГА СНЯТА С ПРОДАЖИ
Сохранность книги — хорошая

STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL
The Discrete Time Case
DIMITRI P.BERTSEKAS
STEVEN E.SHREVE
Academic Press, Inc.
1978

Пер. с англ. В. И. Луткова, В. А. Хаванскова

Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная №1. Печать офсетная
ключевые слова — дискретн, стохастическ, оптимально, детерминированн, минимакс, алгоритм, динамическ, программирован, борелевск, тополог, полунепрерывн, мультипликативн, хаусдорф, метрик

Книга посвящена проблемам управления при неполной информации в дискретных системах. Монография содержит единообразную и математически строгую теорию широкого класса задач динамического программирования и стохастического оптимального управления в дискретном времени.

Илл. 2. Библиогр. 129 назв.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От редактора перевода6
Предисловие12
 
Глава 1
Введение14
1.1. Структура моделей последовательного принятия решений14
1.2. Задачи стохастического оптимального управления с дискретным
временем: вопросы измеримости17
1.3. Связь книги с литературой25
 
ЧАСТЬ I
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
 
Глава 2
Монотонные отображения, лежащие в основе моделей динамического
программирования
32
2.1. Обозначения и предположения32
2.2. Постановка задачи34
2.3. Применение к частным случаям36
2.3.1. Детерминированное оптимальное управление (36). 2.3.2. Стохастическое оптимальное управление — счётное пространство возмущений (37). 2.3.3. Стохастическое оптимальное управление — формулировка с внешним интегралом (40). 2.3.4. Стохастическое оптимальное управление — мультипликативный функционал издержек (42) 2.3.5. Минимаксное управление (43).
 
Глава 3
Модели с конечным горизонтом44
3.1. Общие замечания и предположения44
3.2. Основные результаты45
3.3. Применение к частным случаям50
 
Глава 4
Модели с бесконечным горизонтом в предположении сжимаемости55
4.1. Общие замечания и предположения55
4.2. Результаты о существовании и сходимости55
4.3. Вычислительные методы60
4.3.1. Последовательные приближения (60). 4.3.2. Итерация стратегий
(64). 4.3.3. Математическое программирование (68)
4.4. Применение к частным случаям68
 
Глава 5
Модели с бесконечным горизонтом в предположении монотонности70
5.1. Общие замечания и предположения70
5.2. Уравнение оптимальности71
5.3. Характеризация оптимальных стратегий76
5.4. Сходимость алгоритма динамического программирования —
существование стационарных оптимальных стратегий78
5.5. Применение к частным случаям85
 
Глава б
Обобщённая абстрактная модель динамического программирования87
6.1. Общие замечания и предположения87
6.2. Анализ моделей с конечным горизонтом90
6.3. Анализ моделей с бесконечным горизонтом в предположении
сжимаемости91
 
ЧАСТЬ II
ТЕОРИЯ СТОХАСТИЧЕСКОГО ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 
Глава 7
Борелевские пространства и вероятностные меры на них93
7.1. Обозначения93
7.2. Метризуемые пространства96
7.3. Борелевские пространства107
7.4. Вероятностные меры на борвлвеских пространствах112
7.4.1. Характеризация вероятностных мер (112). 7.4.2. Слабая топология (114). 7.4.3. Стохастические ядра (122). 7.4.4. Интегрирование (126).
7.5. Полунепрерывные функции и измеримый по Борелю выбор132
7.6. Аналитические множества141
7.6.1. Эквивалентные определения аналитических множеств (141). 7.6.2. Свойства измеримости аналитических множеств (150). 7.6.3. Аналитическое множество вероятностных мер (153).
7.7. Полуаналитические снизу функции и универсально измеримый выбор154
 
Глава 8
Борелевская модель с конечным горизонтом168
8.1. Модель168
8.2. Алгоритм динамического программирования — существование
оптимальных и е-оптимальных стратегий173
8.3. Полунепрерывные модели187
 
Глава 9
Борелевские модели с бесконечным горизонтом190
9.1. Стохастическая модель190
9.2. Детерминированная модель193
9.3. Связь между моделями194
9.4. Уравнение оптимальности — характеризация оптимальных стратегий200
9.5. Сходимость алгоритма динамического программирования —
существование стационарных оптимальных стратегий203
9.6. Существование е-оптимальных стратегий211
 
Глава 10
Модель с неполной информацией о состоянии215
10.1. Сведение нестационарной модели к стационарной — расширение
множества состояний215
10.2. Сведение модели с неполной информацией к модели с полной
информацией — достаточные статистики219
10.3. Существование достаточных статистик231
10.3.1. Фильтрация и условные распределения состояний (232). 10.3.2. Тождественные отображения (236).
 
Глава 11
Некоторые частные вопросы237
11.1. Предельно измеримые стратегии237
11.2. Аналитически измеримые стратегии240
11.3. Модели с мультипликативными издержками241
 
Приложение А
Внешний интеграл243
 
Приложение Б
Дополнительные свойства измеримости борелевских пространств249
Б.1. Доказательство предложения 7.35 (д)249
Б.2. Доказательство предложения 7.16252
Б.З. Аналитическое множество, неизмеримое по Борелю256
Б.4. Предельная σ-алгебра258
Б.5. Теоретико-множественные аспекты борелевских пространств265
 
Приложение В
Хаусдорфова метрика и экспоненциальная топология266
 
Список литературы274
Предметный указатель278

Книги на ту же тему

  1. Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами, Флеминг У., Ришел Р., 1978
  2. Нестандартные методы в стохастическом анализе и математической физике, Альбеверио С., Фенстад Й., Хеэг-Крон Р., Линдстрём Т., 1990
  3. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения, Оксендаль Б., 2003
  4. Сеточные методы равномерного зондирования для исследования и оптимизации динамических стохастических систем, Антонова Г. М., 2007
  5. Скользящие режимы в задачах управления автоматизированным синхронным электроприводом, Рывкин С. Е., 2009
  6. Синтез и применение дискретных систем управления с идентификатором, Бунич А. Л., Бахтадзе Н. Н., 2003
  7. Контроль динамических систем. — 2-е изд., перераб. и доп., Евланов Л. Г., 1979

Напишите нам!© 1913—2013
КнигоПровод.Ru
Рейтинг@Mail.ru btd.kinetix.ru работаем на движке KINETIX :)
elapsed time 0.029 secработаем на движке KINETIX :)